卡尔曼滤波算法

卡尔曼滤波算法 (Kalman Filter) 是序贯数据同化的一种,是由Kalman针对随机过程状态估计提出的。KF的基本思想是利用前一时刻的状态估计值和当前时刻的观测值来获得动态系统当前时刻状态变量的最优估计,包括预报和分析两个步骤。

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